Bollinger Breakout Strategie

Bollinger Bandreg Breakouts Grundsätzlich das Gegenteil von quotPlaying der Bandsquot und Wetten auf Reversion auf den Mittelwert spielt Bollinger Band Ausbrüche. Breakouts treten nach einer Konsolidierungsphase auf, wenn der Kurs außerhalb der Bollinger Bands schließt. Andere Indikatoren wie Stütz - und Widerstandslinien (siehe: Stützverstärkungswiderstand) könnten sich als vorteilhaft erweisen, wenn ein Händler entscheidet, ob er in Richtung des Ausbruchs kauft oder verkauft. Das Diagramm von Wal-Mart (WMT) unten zeigt zwei solcher Bollinger Bandausbrüche: Bollinger Band-Ausbruch durch Widerstand-Potential-Kauf-Signal Ein Händler könnte kaufen, wenn Preis über dem oberen Bollinger Band nach einer Periode der Preiskonsolidierung bricht. Andere bestätigende Indikatoren könnten wahrscheinlich von dem Händler verwendet werden, so auf der Suche nach Widerstand gebrochen werden, ist dies in der Tabelle oben von Wal-Mart Lager dargestellt. Bollinger Band Breakout durch Support Potential Sell Signal Ähnlich könnte ein Händler verkaufen, wenn der Preis unter der unteren Bollinger Band bricht. Ein Händler könnte auch andere bestätigende Indikatoren verwenden, wie z. B. eine Stützlinie gebrochen wird, wie dies in dem obigen Beispiel von Wal-Mart-Aktien gezeigt wird, die unterhalb der Unterstützung brechen. Diese Strategie wird von dem Mann, der Bollinger Bands, John Bollinger erstellt diskutiert. Bollinger-Bänder können auch verwendet werden, um die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen. Die Grafik unten des E-Mini SampP 500 Futures-Kontraktes zeigt einen starken Aufwärtstrend: Bollinger-Band zeigt einen starken Trend Die Grafik oben im E-Mini SampP 500 zeigt, dass die Preise bei einem starken Aufwärtstrend in der oberen Hälfte der Preise liegen Die Bollinger-Band, wo der 20-Perioden-Gleitende Durchschnitt (Bollinger Bandmittenlinie) als Unterstützung für die Preisentwicklung wirkt. Das Gegenteil würde während eines Abwärtstrends zutreffen, wo die Preise in der unteren Hälfte des Bollinger-Bandes liegen würden und der 20-Perioden-gleitende Durchschnitt als Abwärtswiderstand wirken würde. Bollinger-Bänder passen sich der Volatilität an und sind daher für Optionshändler, insbesondere Volatilitätshändler, nützlich. Die nächste Seite beschreibt, wie Händler Bollinger-Bands verwenden könnten, um volatilitätsbasierte Optionen-Trades durchzuführen. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe Full Disclaimer. A Kurzfristige Bollinger Band Breakout Strategie-Idee für AAPL Neben den populären Futures und Forex-Märkten, viele quantitative Händler gerne testen und handeln ihre Strategien auf flüssige und aktive Einzelaktien. AAPL ist einer der aktivsten Aktien der Welt, sowohl in Bezug auf Volumen gehandelt und News-Berichterstattung. Es ist auch auf einem unglaublichen Stierlauf in den letzten zehn Jahren. Jede Aktie, die so populär und zukunftsorientiert wie AAPL hat ist verpflichtet, einige Strategien benutzerdefinierte für sie entwickelt haben. Paststat widmet einen ganzen Abschnitt ihrer Website zu verschiedenen quantitativen Ideen, die Händler zu ergreifen und zu entwickeln, für potenzielle Strategien. Einer ihrer jüngsten Artikel zeigte eine Idee für ein kurzfristiges Breakout-System speziell für den Handel AAPL konzipiert. Das Grundkonzept der Strategie ist, dass es eine lange Position in AAPL braucht, wenn die Aktie ausbricht und über ihrer oberen Bollinger Band schliesst. Die Strategie hält dann die Aktie für zwischen 1 und 5 Tage vor dem Verkauf. Die Strategie basiert auf einem Tages-Chart mit Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden gleitenden Durchschnitt und 2 Standardabweichungen. Diese einfache Bollinger Band Breakout-Strategie für AAPL entworfen hat eine 82 Gewinnrate und 1,48 Gewinn-Verhältnis in den letzten Jahren. Der Artikel beschreibt das Diagramm sehr einfach: die Handelsquoten für die AAPL sehnen sich über die nächsten 12345 Handelstage Zeitraum, wenn AAPL Kreuze über die obere Bollinger-Band schließen Der Artikel backtests diese Strategie aus dem Breakout im Dezember 2009 bis November 2013. Bedenkt Die Einfachheit der Strategie, die Ergebnisse sind eigentlich sehr beeindruckend. Mit einer Halteperiode von einem Tag produziert die Strategie 22 Gewinner aus 28 Trades. Der durchschnittliche Gewinn eines Gewinnhandels beträgt 1,04 und der durchschnittliche Verlust eines verlierenden Handels beträgt 0,57. Wenn die Halteperiode auf fünf Tage erhöht wird, stieg die Strategie auf 23 Siege. Der durchschnittliche Gewinn auf diesen Gewinnen war 2.69 und der durchschnittliche Verlust auf einem verlierenden Handel war 1.82. Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Trades, die während des Backtesting-Zeitraums für die Fünf-Tage-Halteperiode erfasst wurden, veröffentlicht. Dies unterstreicht die hohe Anzahl der Gewinner und die Tatsache, dass die Gewinne größer sind als die Verluste. Während dies sicherlich eine kleine Stichprobengröße ist, zeigen die anfänglichen Backtesting-Ergebnisse, dass es sich lohnt, einige weitere Zeit zu investieren, um dies zu einer wirklichen Strategie zu entwickeln. Es ist möglich, dass die Renditen durch die Implementierung eines Trendfilters oder eines anderen Bestätigungsindikators verbessert werden könnten. Es wäre sehr interessant, weitere Tests des Tradings dieser Strategie auf AAPL zu sehen. Es wäre auch interessant, sie auf anderen Einzelbeständen zu testen und zu versuchen, sie weiter zu verfeinern. Hinterlassen Sie eine Antwort Abbrechen replyBollinger Bands Strategie 8211 How To Trade The Squeeze Die Squeeze ist eine Bollinger Bands-Strategie, die Sie wissen müssen Heute I8217m werde eine große Bollinger Bands-Strategie zu diskutieren. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Banden bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet sind, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Band-Breite beginnt, schnell zu steigen nach dem Erreichen der 6 Monate niedrigen Niveau. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen der Marktvolatilität, - expansion und - kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Ich wünsche Ihnen das Beste, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks